El Banco de Crédito e Inversiones fue fundado en 1937 por Juan Yarur Lolas y un grupo de emprendedores, con el fin de apoyar a las pequeñas y medianas empresas de Chile. Durante toda su historia, se ha caracterizado por la innovación en sus servicios y por el uso de la tecnología.
La Gerencia de Riesgo de Banco Bci deseaba formalizar una herramienta y una metodología que le permitieran desarrollar modelos con las mejores prácticas, cumpliendo, además, la normativa establecida por el regulador. La solución que requerían debía unificar los conceptos y operaciones, tanto de las áreas de desarrollo de los modelos como de las áreas de validación, de tal manera que todos los cómputos pudieran ser replicados en una misma plataforma y fuera posible mantener una trazabilidad completa del proceso de modelamiento por medio de reportes históricos.
Por otro lado, la solución requerida debía otorgar independencia de las áreas tecnológicas en la captura, preparación de datos y modelamiento, con el objetivo de acelerar la puesta en marcha de diversos modelos de riesgo de crédito, como, por ejemplo: scoring de originación, scoring de comportamiento, scoring de cobranzas, probabilidad de incumplimiento, pérdida por el incumplimiento, exposición al momento de incumplimiento, entre otras aplicaciones.
La solución
Para resolver sus requerimientos, Banco Bci utilizó la solución analítica Smart Risk de BeSmart para embeber todos los procesos analíticos asociados a la generación de modelos de riesgo, con la intención de plasmar tanto las metodologías seguidas -estándar metodológico interno del banco, CRISP DM y la normativa del regulador-, como el acceso a los algoritmos que mejor se adaptaban a cada necesidad analítica de la entidad.
Al estar Smart Risk disponible para todos los involucrados en el esquema analítico, se pudo establecer la trazabilidad de los procesos, los parámetros considerados, incorporar la documentación pertinente y disminuir los tiempos de construcción de modelos y de auditoría. Debido a la naturaleza gráfica de la solución, además de la construcción de los modelos, la herramienta también está siendo adoptada por otras áreas de la Gerencia de Riesgo. Cada vez es más utilizada en los procesos de datos y los análisis estadísticos de la función de validación de modelos, políticas de riesgo y de seguimiento de cartera.
Menor “time-to-market” de entrega de modelos
Se automatizaron los procesos analíticos involucrados en la construcción de los modelos de riesgo de acuerdo al estándar interno, acelerando de manera considerable el tiempo de entrega de los mismos y su precisión debido a la incorporación de técnicas optimizadas que en el pasado consumían muchos recursos en su implementación. De esta manera, el “time-to-market” de entrega de modelos disminuyó entre un 40% y 60%, según la complejidad del proyecto. La trazabilidad del proceso utilizado en la generación de cada modelo se simplifica al estar en una única herramienta y de forma visual. El proceso puede ser comunicado a cualquier involucrado, sin necesidad de que este tenga conocimientos computacionales avanzados. Además, la herramienta favorece la colaboración entre los analistas de distintos equipos al poder compartir y reutilizar las rutinas que ellos desarrollan.
La operación de los datos es virtual, por lo cual el impacto sobre el área de sistemas es mínimo. Esto redunda en una mayor independencia a la hora de calcular variables, generar indicadores y al implementar los modelos, disminuyendo la carga sobre los sistemas de TI.
Ficha de proyecto
Problemática:La Gerencia de Riesgo de Banco Bci deseaba formalizar una herramienta y una metodología que le permitieran desarrollar modelos con las mejores prácticas, cumpliendo, además, la normativa establecida por el regulador.
Solución:Plataforma analítica Smart Risk de BeSmart, que permitió embeber todos los procesos analíticos asociados a la generación de modelos de riesgo. De este modo, se dio cumplimiento tanto a los estándares metodológicos internos del banco como los requeridos por el regulador utilizando la metodología CRISP DM. Gracias a esta plataforma se formalizaron y aceleraron los procesos de desarrollo, evaluación y puesta en producción de modelos de riesgo de crédito.
Empresa Proveedora:BeSmart es especialista en transformar la información en conocimiento y el conocimiento en alto valor para las compañías. Desarrolla soluciones analíticas con las que múltiples industrias alcanzan sus objetivos de negocio y resuelven exitosamente problemas específicos.
